Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach

Autor: Joanna Górka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych.

W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne? To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości? Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 20,24

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
20,24 zł ibuk.pl
pdf
21,50 zł zinamon.pl
pdf
22,77 zł ravelo.pl
pdf
22,77 zł swiatebookow.pl

Joanna Górka - inne e-booki

E-booki podobne do "Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach"