Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach

Autor: Joanna Górka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych.

W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne? To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości? Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).

Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 3 ofert ebooków od 20,20

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
20,20 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
20,24 zł ibuk.pl
bez DRM pdf
25,30 zł swiatebookow.pl

Joanna Górka - inne e-booki

E-booki podobne do "Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach"