Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 25.88 zł.
Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.
W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie „ponadprzeciętnych stóp zwrotu”.
W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.
Znaleziono 6 ofert ebooków
od 25.88 zł
Formaty | Cena | Księgarnia | |
---|---|---|---|
mobi epub |
|
29.33 zł | |
od 6.92 zł (dostęp online) |
25.88 zł | ||
|
27.60 zł | ||
od 24.84 zł (dla stałych klientów) |
27.60 zł | ||
|
28.17 zł | ||
|
30.70 zł |