Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor: Stanisław Urbański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.

W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie „ponadprzeciętnych stóp zwrotu”.

W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.

Najlepsza cena: eBookpoint
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.15 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 27,60

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
od 24,84 zł
(dla stałych klientów)
27,60 zł ebookpoint.pl
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
27,60 zł ibuk.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
31,05 zł ravelo.pl
bez DRM pdf
31,10 zł zinamon.pl

Stanisław Urbański - inne e-booki

E-booki podobne do "Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"