Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Autor: Marta Małecka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.
Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 12,97

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
12,97 zł ibuk.pl
pdf
16,69 zł gandalf.com.pl
pdf
16,96 zł onepress.pl
pdf
od 15,26 zł
(dla stałych klientów)
16,96 zł ebookpoint.pl
pdf
17,95 zł swiatebookow.pl
pdf
18,00 zł zinamon.pl
pdf
  11,97 zł
w programie Nexto Premium
18,95 zł nexto.pl
pdf
19,95 zł legimi.com
pdf
19,95 zł virtualo.pl

Marta Małecka - inne e-booki

E-booki podobne do "Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego"