INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
-24%
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Autor:
Wydawca:
Format:
pdf, ibuk
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
| Rok wydania | 2020 |
|---|---|
| Liczba stron | 236 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | PWE |
| ISBN-13 | 978-83-208-2391-2 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | |
| Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna | |
| 1.1. Procesy niestacjonarne | |
| 1.2. Testy pierwiastka jednostkowego | |
| 1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa | |
| 1.4. Estymacja wektora kointegrującego | |
| 1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych | |
| Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna | |
| 2.1. Wstęp | |
| 2.2. Modele VECM — przypadek I(1) | |
| 2.3. Modele VECM — przypadek I(2) | |
| 2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1) | |
| 2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2) | |
| 2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM | |
| Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2) | |
| 3.1. Wstęp | |
| 3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2) | |
| 3.3. Model inflacji | |
| 3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne | |
| 3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne | |
| 3.6. Zakończenie | |
| Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych | |
| 4.1. Wstęp | |
| 4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko | |
| 4.3. Główne hipotezy ekonomiczne | |
| 4.4. Związki długookresowe | |
| 4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych | |
| 4.6. Kurs równowagi | |
| 4.7. Podsumowanie | |
| Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009 | |
| 5.1. Charakterystyka modelu WK2009 | |
| 5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań | |
| 5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu | |
| 5.4. Analiza bijektywności | |
| 5.5. Badanie wrażliwości modelu | |
| 5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009 | |
| Aneks 1 | |
| Aneks 2 | |
| Aneks 3 | |
| Bibliografia | |
KUP NA PREZENT
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
44,38 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
