INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
-17%
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
Autor:
Wydawca:
Format:
Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), * klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia, * weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce), * analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych), * prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz), * wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki Cz zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania. Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
| Rok wydania | 2012 |
|---|---|
| Liczba stron | 304 |
| Kategoria | Gospodarka światowa |
| Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
| ISBN-13 | 978-83-264-4737-2 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| O autorce | 9 |
| Słowo wstępne | 11 |
| 1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji | 13 |
| Estymacja nieznanych parametrów | 13 |
| Weryfikacja hipotez statystycznych | 16 |
| Badanie współzależności zjawisk | 23 |
| Miary korelacji | 24 |
| Funkcja regresji | 27 |
| Pytania kontrolne | 29 |
| 2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego | 30 |
| Etapy budowy modelu ekonometrycznego | 31 |
| Metody doboru zmiennych do modelu | 32 |
| Postać funkcyjna modelu | 37 |
| Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych | 40 |
| Identyfikacja modelu | 45 |
| Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja | 46 |
| Rodzaje zmiennych | 46 |
| Klasyfikacja modeli ekonometrycznych | 53 |
| Pytania kontrolne | 55 |
| 3. Metoda najmniejszych kwadratów | 56 |
| Założenia modelu | 58 |
| Szacowanie parametrów strukturalnych | 62 |
| Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne | 73 |
| Pytania kontrolne | 85 |
| 4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego | 86 |
| Miary dopasowania | 93 |
| Testy diagnostyczne | 103 |
| Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą | 103 |
| Badanie normalności składnika losowego | 114 |
| Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu | 118 |
| Problem współliniowości | 121 |
| Pytania kontrolne | 123 |
| 5. Niesferyczny czynnik zakłócający | 124 |
| Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji | 125 |
| Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego | 128 |
| Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów | 132 |
| Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych | 135 |
| Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego | 140 |
| Pytania kontrolne | 143 |
| 6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych | 144 |
| Dekompozycja szeregu czasowego | 145 |
| Metody wygładzania szeregów czasowych | 161 |
| Modele szeregów czasowych | 169 |
| Modele autoregresji | 170 |
| Modele średniej ruchomej | 171 |
| Modele procesów niestacjonarnych | 173 |
| Pytania kontrolne | 179 |
| 7. Prognozowanie | 180 |
| Reguły prognozowania | 184 |
| Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych | 187 |
| Miary dokładności prognoz | 197 |
| Błędy prognoz ex ante | 198 |
| Błędy prognoz ex post | 201 |
| Pytania kontrolne | 212 |
| 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne | 213 |
| Postacie modeli wielorównaniowych | 214 |
| Klasyfikacja modeli wielorównaniowych | 224 |
| Identyfikowalność modelu | 229 |
| Estymacja modeli wielorównaniowych | 236 |
| Pytania kontrolne | 249 |
| Literatura cytowana i zalecana | 251 |
| Zadania do samodzielnego rozwiązania | 253 |
| Tablice statystyczne | 279 |
| Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta | 281 |
| Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego | 282 |
| Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2 | 284 |
| Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01 | 286 |
| Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05 | 288 |
| Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025 | 290 |
| Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001 | 292 |
| Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii | 294 |
| Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona | 296 |
| Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka | 297 |
| Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka | 301 |
| Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny) | 302 |
KUP NA PREZENT
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
48,97 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
