INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
-17%
Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako źródła dodatkowych dochodów. Aby te działania można było realizować, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwolą wyodrębniać źródła ryzyka, a także dokonywać jego pomiaru.
W książce omówiono cechy inżynierii finansowej i metody, jakimi się posługuje. Przedstawiono podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się ta dziedzina finansów, a należą do nich m.in.:
istota, struktura i rodzaje ryzyka finansowego,
instrumenty transferu ryzyka finansowego,
ryzyko rynkowe - kształtowanie stóp procentowych i ryzyko kursu walutowego,
właściwości i rodzaje ryzyka pogodowego,
ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne,
zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie,
określanie prawdopodobieństwa upadłości spółek.
Adresaci:
Książka przeznaczana jest dla studentów kierunków związanych z finansami, a także kadry zarządzającej przedsiębiorstw, analityków finansowych i wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem ryzykiem finansowym.
| Rok wydania | 2012 |
|---|---|
| Liczba stron | 400 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
| ISBN-13 | 978-83-264-5087-7 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| O autorze | |
| str. | 7 |
| Wstęp | |
| str. | 9 |
| 1. Przedmiot inżynierii finansowej | |
| str. | 11 |
| 1.1. Kilka uwag na temat inżynierii finansowej | |
| str. | 11 |
| 1.2. Definicja inżynierii finansowej | |
| str. | 15 |
| 1.3. Wrażliwość zajmowanej pozycji na źródło ryzyka | |
| str. | 15 |
| 1.4. Metody, jakimi posługuje się inżynieria finansowa | |
| str. | 16 |
| 1.5. Przyczyny dynamicznego rozwoju inżynierii finansowej | |
| str. | 17 |
| Aneks: Przykłady wykorzystania inżynierii finansowej według P. Tufano | |
| str. | 19 |
| Enron Capital & Trade Resources | |
| str. | 19 |
| TVA (Tennessee Valey Authority): dodanie zdolności wytwórczych poprzez wirtualny majątek trwały | |
| str. | 19 |
| Rhone-Poulenc, Cemex: zmniejszenie ryzyka akcjonariuszy | |
| str. | 20 |
| MW Petroleum Corporation: likwidacja sprzeczności interesów kupującego i sprzedającego | |
| str. | 22 |
| 2. Ryzyko finansowe, jego natura i rodzaje | |
| str. | 23 |
| 2.1. Istota ryzyka finansowego | |
| str. | 23 |
| 2.2. Struktura ryzyka finansowego | |
| str. | 28 |
| 2.3. Rodzaje ryzyka finansowego | |
| str. | 29 |
| Aneks 1: Dystrybuanta rozkładu normalnego | |
| str. | 32 |
| Aneks 2: Analiza rynku finansowego | |
| str. | 33 |
| 3. Instrumenty transferu ryzyka finansowego | |
| str. | 46 |
| 3.1. Struktura instrumentów finansowych | |
| str. | 46 |
| 3.2. Instrumenty struktury kapitału | |
| str. | 49 |
| 3.2.1. Obligacje | |
| str. | 51 |
| 3.2.2. Fundusze własne - akcje | |
| str. | 52 |
| 3.2.3. Warunki wyboru strategii finansowania kapitału przedsiębiorstwa | |
| str. | 53 |
| 3.2.4. Instrumenty zmiany struktury kapitału | |
| str. | 54 |
| 3.3. Kontrakty terminowe | |
| str. | 55 |
| 3.4. Opcje | |
| str. | 62 |
| 3.4.1. Definicje opcji | |
| str. | 62 |
| 3.4.2. Wycena opcji | |
| str. | 65 |
| 3.4.3. Struktura ceny opcji | |
| str. | 68 |
| 3.4.4. Budowa kombinacji opcyjnych | |
| str. | 70 |
| 3.4.5. Ryzyko portfela opcji | |
| str. | 80 |
| 3.4.6. Hedging gamma-delta | |
| str. | 82 |
| 3.4.7. Strategie opcyjne | |
| str. | 84 |
| 3.5. Kontrakty swapowe | |
| str. | 85 |
| 3.6. Indeksy rynków finansowych | |
| str. | 87 |
| 3.7. Instrumenty reprezentujące indeksy | |
| str. | 87 |
| 3.8. Produkty ustrukturyzowane | |
| str. | 88 |
| 4. Ryzyko rynkowe | |
| str. | 94 |
| 4.1. Mechanizm kształtowania stóp procentowych | |
| str. | 94 |
| 4.1.1. Kształt krzywych czasowych stóp procentowych | |
| str. | 97 |
| 4.1.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem stóp procentowych | |
| str. | 99 |
| 4.2. Ryzyko kursu walutowego | |
| str. | 103 |
| 4.2.1. Parytet siły nabywczej | |
| str. | 103 |
| 4.2.2. Parytet stóp procentowych | |
| str. | 104 |
| 4.2.3. Międzynarodowy efekt Fishera | |
| str. | 104 |
| 5. Właściwości ryzyka pogodowego | |
| str. | 106 |
| 5.1. Definicja ryzyka pogodowego | |
| str. | 106 |
| 5.2. Rodzaje ryzyka pogodowego | |
| str. | 109 |
| 5.3. Zarządzanie ryzykiem pogodowym - pogodowe instrumenty pochodne | |
| str. | 111 |
| 5.3.1. Pogodowe instrumenty pochodne a ubezpieczenia | |
| str. | 112 |
| 5.3.2. Przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych | |
| str. | 113 |
| 6. Ryzyko kredytowe | |
| str. | 117 |
| 6.1. Sytuacja finansowa dłużnika - zdolność kredytowa | |
| str. | 119 |
| 6.1.1. Badanie zdolności kredytowej | |
| str. | 120 |
| 6.1.2. Modele ekonometryczne | |
| str. | 121 |
| 6.2. Kredytowe instrumenty pochodne | |
| str. | 130 |
| 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym | |
| str. | 133 |
| 7.1. Tworzenie rezerw na ryzyko finansowe | |
| str. | 137 |
| 7.2. Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie | |
| str. | 142 |
| 8. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce | |
| str. | 148 |
| Aneks 1: Określenie prawdopodobieństwa upadłości spółek notowanych na GPW | |
| str. | 153 |
| Aneks 2: Odległość od upadku spółek notowanych na GPW | |
| str. | 155 |
| Zakończenie | |
| str. | 159 |
| Bibliografia | |
| str. | 161 |
| Spis ilustracji | |
| str. | 165 |
| Spis tabel | |
| str. | 168 |
| Indeks | |
| str. | 169 |
KUP NA PREZENT
Podstawy inżynierii finansowej
34,86 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
