POLECAMY
Koszyk
-17%
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010
Redakcja:
Format:
pdf, ibuk
Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty finansowe z nimi związane, tworzone są nowe metody analizy każdego z nich. W ekonomii – nauce społecznej podmiotem badań ekonomicznych jest człowiek bądź grupa osób funkcjonujących w określonej strukturze kulturowej i organizacyjnej. Przedmiotem badań są wszelkie działania ludzkie w sferze finansów. Karkołomnym, jak się wydaje, celem jest poznanie zachowań ludzkich, czynników wpływających na nie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim uzyskanie informacji o nich. Innymi słowami, dokonywanie na tak złożonym organizmie pomiarów i analiz, które będą precyzyjne i obiektywne jest procesem bardzo uwikłanym.
Złożoność problemów finansowych i ubezpieczeniowych spowodowała, że w naturalny sposób doszło do stworzenia wspólnego pola badań dla metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych. Czym jest owo wspólne pole? Jest sposobem dochodzenia do obiektywnej prawdy o funkcjonowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych, opisem cech i zależności pomiędzy ich uczestnikami. Nie można także zapomnieć o analizie instrumentów finansowych zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Z drugiej strony, wspólne pole metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych stwarza możliwość budowania nowych konstrukcji na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych.
| Rok wydania | 2012 |
|---|---|
| Liczba stron | 472 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7875-031-4 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| WSTĘP | 7 |
| Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU EKSTREMALNEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – SUGESTIA POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI | 9 |
| Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY | 29 |
| Joanna Gąska: WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | 49 |
| Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW | 69 |
| Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO STABILNEGO WZROSTU W LATACH 2005-2010 | 91 |
| Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH | 111 |
| Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH | 134 |
| Krzysztof Kontek: TEORIA UŻYTECZNOŚCI DECYZYJNEJ | 154 |
| Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM | 173 |
| Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW | 193 |
| Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH EFEKTYWNOŚĆ | 220 |
| Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI | 241 |
| Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY PRODUKT? | 258 |
| Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH | 281 |
| Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH | 306 |
| Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU | 323 |
| Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA | 342 |
| Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ | 360 |
| Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA PRZEZ PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY | 376 |
| Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH | 384 |
| Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI | 395 |
| Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METODY VaR | 420 |
| Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z UŻYCIEM MIAR PERSYSTENCJI | 437 |
| Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW | 457 |
KUP NA PREZENT
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010
47,73 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
