Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Zarządzanie ryzykiem w małym banku – w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych - ebook

Wydawnictwo:
Rok wydania:
2017
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Pobierz fragment
66,00

Zarządzanie ryzykiem w małym banku – w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych - ebook

„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Autor w przystępny sposób omawia:
• rolę kapitału w funkcjonowaniu banku,
• ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji,
• metody ograniczania ryzyka kredytowego,
• aspekty ryzyka rynkowego,
• realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej,
• obszary ryzyka operacyjnego,
• ryzyko płynności i finansowania aktywów,
• sens przeprowadzania testów warunków skrajnych,
• podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego,
• zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych.

Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.

Spis treści

Wstęp 9

1. Czym jest ryzyko bankowe? 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania 15
1.3. Okiem praktyka 18
1.4. Polskie doświadczenia 21
1.5. Obecne wyzwania 22

2. Ryzyko działania banku 25
2.1. Rodzaje ryzyka bankowego 25
2.2. Zarządzanie ryzykiem 32

3. Geneza nowoczesnych regulacji nadzorczych 35
3.1. Instytucjonalny nadzór bankowy 36
3.2. Umowa Kapitałowa Bazylea I 37
3.3. Umowa Kapitałowa Bazylea II 38
3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce 40
3.5. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III 43
3.6. Reakcja na kryzys finansowy 44
3.7. Jednolite wymogi nadzorcze wobec banków w krajach UE 47
3.8. Jakie zmiany jeszcze nas czekają? 48
3.9. Regulacje nadzorcze wobec małych banków 51

4. Praktyczne zadania banków w zakresie wdrażania nowych regulacji 55
4.1. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. 57
4.2. Inaczej w bankach spółdzielczych 58
4.3. Planowanie procesu wprowadzania zmian 61
4.4. System zarządzania bankiem 62
4.5. System zarządzania ryzykiem bankowym 64
4.6. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko 66

5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego 69
5.1. Ryzyko działalności bankowej 70
5.2. Minimalny poziom kapitału 71
5.3. Bank otwarty 75
5.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym 76
5.5. Ryzyko regulacji 78
5.6. System zarządzania bankiem 81
5.7. Metody opracowania procesu zarządzania kapitałem 83

6. Ryzyko kredytowe i kontrahenta 87
6.1. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta 89
6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 90
6.3. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 91
6.4. Metoda standardowa 93
6.5. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) 98
6.6. Szczegółowe regulacje z Rozporządzenia UE 575/2013 105
6.7. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych i mieszkaniowych parametrów do obliczania oczekiwanej straty 110
6.8. Modele ratingowe 111
6.9. Zarządzanie portfelem kredytowym 125
6.10. Testy warunków skrajnych 128

7. Ograniczanie ryzyka kredytowego - ryzyko rezydualne 131
7.1. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów 132
7.2. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego 135

8. Ryzyko koncentracji 141
8.1. Duże ekspozycje 142
8.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji łącznego zaangażowania 145
8.3. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej 151
8.4. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego 152
8.5. Ryzyko koncentracja portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych 154
8.6. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji 156

9. Ryzyko wynikające z sekurytyzacji 159

10. Ryzyko zmiany warunków makroekonomicznych 161

11. Ryzyko rynkowe 163
11.1. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym 164
11.2. Metody mierzenia ryzyka rynkowego 166
11.3. Ryzyko walutowe 168
11.4. Ryzyko cen towarów 170
11.5. Ryzyko rozliczenia 171
11.6. Modele wewnętrzne do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych 172

12. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 177
12.1. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym 178
12.2. Luka przeszacowania 180
12.3. Luka duracji 185
12.4. Ryzyko bazowe 186
12.5. Metoda elastyczności stopy procentowej 187
12.6. Ryzyko opcji klienta 189
12.7. Limitowanie ryzyka stopy procentowej 191

13. Ryzyko operacyjne 193
13.1. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego 195
13.2. Wyznaczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego 196
13.3. Miary ryzyka operacyjnego 198
13.4. Uwagi praktyczne 203

14. Ryzyko płynności i finansowania 207
14.1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności 209
14.2. Obliczanie luki niedopasowania (GAP) 213
14.3. Planowanie 215
14.4. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową 215
14.5. Nowe miary ryzyka płynności 217
14.6. Testowanie warunków skrajnych 219
14.7. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego 221

15. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 223

16. Testowanie warunków skrajnych 225

17. Ład korporacyjny 229

Literatura 235

Kategoria: Bankowość i Finanse
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-7941-608-0
Rozmiar pliku: 3,2 MB

BESTSELLERY

Kategorie: