POLECAMY
Koszyk
-17%
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
Redakcja:
Format:
pdf, ibuk
W prezentowanej pracy kategoria ryzyka jest kategorią centralną. Monografia składa się z części anglojęzycznej i polskojęzycznej. Otwiera ją opracowanie Krzysztofa Jajugi wprowadzające czytelnika w świat procesów inwestycyjnych i z wiązanych z tym różnorakich rodzajów ryzyka. W pierwszej części zamieszczono opracowania związane z kwantyfikacją ryzyka oraz empirycznymi przykładami mierzenia ryzyka. W drugiej części zaprezentowano prace dotyczące kwantyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym, zarządzania ryzykiem w inwestowaniu rzeczowym oraz innych problemów gospodarczych. ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-2, s. 505, praca naukowa.
| Rok wydania | 2013 |
|---|---|
| Liczba stron | 507 |
| Kategoria | Zarządzanie, organizacja, strategie |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-933950-0-2 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| WSTĘP | 9 |
| UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH | 11 |
| Krzysztof Jajuga: INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA | 13 |
| CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES | 25 |
| Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn: APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET | 25 |
| Rafał M. Łochowski: THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011 | 41 |
| Lesław Markowski: EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE | 57 |
| Paweł Kliber: ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK: REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS | 71 |
| Andrzej Stryjek: MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS | 86 |
| Piotr Tworek: METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH) | 102 |
| CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH | 115 |
| James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski: STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND | 115 |
| Jaroslav Belás, Lubor Homolka: USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT | 140 |
| Jaroslav Sedláček: ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION | 152 |
| CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI | 171 |
| ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM | 173 |
| Tadeusz Czernik: CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA | 173 |
| Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka: KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 189 |
| Ewa Dziwok: MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD | 204 |
| Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska: TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE | 217 |
| Daniel Iskra: MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ | 230 |
| Katarzyna Królik-Kołtunik: EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 246 |
| Jolanta Majda: ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO | 264 |
| Arkadiusz Orzechowski: WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ | 274 |
| Radosław Pastusiak: ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH | 297 |
| Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń: WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE | 308 |
| Aleksandra Rutkowska: KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI | 327 |
| Ewa Dziawgo: OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM | 342 |
| Karolina Koziorowska: APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ | 357 |
| Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz: WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO | 375 |
| ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI | 386 |
| Jan Czempas: NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA | 386 |
| Agata Adamska: RYZYKO INWESTYCJI W PASJE | 409 |
| Oskar Starzeński: O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM | 423 |
| Stanisław Kluza, Adam Płociński: WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE | 436 |
| Jerzy Gwizdała: KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU | 450 |
| Zuzanna Ostraszewska: ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO | 466 |
| Stanisław Barczak: ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE | 482 |
| Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH | 497 |
KUP NA PREZENT
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
70,55 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
