Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

Autor: Marcin Fałdziński

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.29 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 53,16

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
53,16 zł ibuk.pl
bez DRM pdf
56,50 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
59,80 zł swiatebookow.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
59,81 zł ravelo.pl

E-booki podobne do "Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej"