Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

Autor: Marcin Fałdziński

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

Najlepsza cena: Świat Ebooków
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.33 zł

Znaleziono 2 ofert ebooków od 59,80

Formaty Cena Księgarnia
pdf
59,80 zł swiatebookow.pl
pdf
59,81 zł ravelo.pl

E-booki podobne do "Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej"