Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Stron: 184
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej Optymalizacja statyczna, przestawiono metody wyznaczania ekstremów funkcji wielu zmiennych oraz wybrane przykłady problemów optymalizacyjnych ekonomii matematycznej. W szczególności przedstawiono warunki konieczne i warunki wystarczające istnienia ekstremów lokalnych bezwarunkowych i warunkowych oraz metodę mnożników Lagrange’a i twierdzenie Kuhna-Tuckera. Przedstawiono też wybrane przykłady optymalizacyjne z teorii konsumpcji, firmy i dobrobytu oraz zawarto twierdzenie o obwiedni, które jest jednym z podstawowych narzędzi statyki porównawczej oraz przykłady zastosowania tego twierdzenia w teorii popytu. Druga część pracy pt. Optymalizacja dynamiczna zawiera podstawy matematyczne rachunku wariacyjnego oraz sterowania optymalnego w zakresie umożliwiającym rozwiązywanie problemów optymalizacji dynamicznej występujących w ekonomii. Rozważania ograniczono do problemów z czasem ciągłym.
Znaleziono 2 ofert ebooków
od 0.80 zł
Formaty | Cena | Księgarnia | |
---|---|---|---|
od 0.72 zł (dla stałych klientów) |
0.80 zł | ||
od 0.50 zł (dostęp online) |
0.86 zł |