Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 7.50 zł.
Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Rozdział pierwszy pracy prezentuje zagadnienia związane z obiektywną i subiektywną oceną ryzykownych wariantów decyzyjnych, takie jak prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne, główne zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych, elementy teorii perspektywy oraz inne wybrane czynniki wpływające na subiektywizm oceny decydenta (np. punkt odniesienia). W rozdziale drugim przedstawiono funkcję omega i jej podstawowe własności (w tym interpretację wartości funkcji) oraz związek z dominacjami stochastycznymi stopnia pierwszego i drugiego. W rozdziale trzecim przedstawiono uogólnienie oceny PT dla wariantów wielowynikowych, a następnie na tym tle zdefiniowano subiektywny wskaźnik efektywności ΩPT. Rozdział ten zawiera także analityczną postać funkcji ΩPT dla zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym oraz jej liniowej transformacji. W rozdziale czwartym zaproponowano procedury wyboru wariantów decyzyjnych w grach z naturą (w sytuacjach decyzyjnych w warunkach ryzyka, niepewności i niepełnej informacji liniowej), uwzględniające kryteria oparte na obiektywnej lub subiektywnej ocenie efektywności. Rozdział piąty przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania proponowanych w pracy rozwiązań do oceny efektywności losowych wariantów decyzyjnych. W rozdziale tym rozważano warianty decyzyjne w postaci akcji lub portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niezbędne obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu funkcjonalności takich programów jak: MS Excel, SPSS oraz R.
Znaleziono 3 ofert ebooków
od 7.50 zł
Formaty | Cena | Księgarnia | |
---|---|---|---|
od 6.00 zł (dostęp online) |
7.50 zł | ||
od 7.20 zł (dla stałych klientów) |
8.00 zł | ||
|
8.57 zł |